Enligt de aserbajdsjanska historikerna går stadens namn tillbaka till etnonymen Sakas, som nådde territoriet för dagens Azerbeidzjan under 800-talet f.Kr. och befolkade den i flera århundraden. Det går tillbaka till en tid, då den var ett marknadscentrum på Silk Road och kopplade Dagestan, Ryssland till de nordliga handelsvägarna genom Kaukasus. Många offentliga platser och privata hus i Shaki är dekorerade med shebeke, en trägitter av bitar av färgat glas, hålls samman utan lim eller en enda spik. Tekniken är komplex och känd endast för några få hantverkare som passerar sina noggranna hantverk från generation till generation. Shaki Khans palats, som var ett sommarresidens för Shaki Khans, är fortfarande ett av de mest synliga landmärkena i Shaki. Konstruerad 1762 utan en enda spik är ett av de mest underbara monumenten i dess epok. Historiska centrum av Sheki med Khan's Palace lades till UNESCO: s världsarvslista i juli 2019.